CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Mối quan hệ giữa tỷ giá tham chiếu và tỷ giá chợ đen tại Việt Nam

SSHPA (18-12-2018) — Trong nền kinh tế hiện nay của mình, Việt Nam đang có sự tồn tại đồng thời của 3 hệ thống tỷ giá hối đoái: tỷ giá tham chiếu xác định bởi ngân hàng trung ương, tỷ giá hối đoái ngân hàng thương mại, và tỷ giá hối đoái song song (parallel market exchange rate system) của thị trường chợ đen. Trong đó tỷ giá hối đoái song song nổi lên như một yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hiệu quả của kinh tế vĩ mô.

Mới đây, tác giả Bùi Thị Minh Tâm (Đại học Srinakharinwirot, Thái Lan) đã công bố nghiên cứu về tỷ giá hối đoái song song với tựa đề Causality in Vietnam’s Parallel Exchange Rate System during 2005–2011: Policy Implications for Macroeconomic Stability trên tạp chí Economies (ESCI, Scopus).

Dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu bao gồm tỷ giá tham chiếu hàng tháng thu thập được từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và tỷ giá hối đoái chợ đen được lấy từ các tiệm vàng tại 2 thành phố lớn nhất Việt Nam là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Khoảng thời gian của cả hai loại tỷ giá hối đoái được sử dụng trong bài kéo dài từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 4 năm 2011. Để kiểm tra mối quan hệ lâu dài giữa tỷ giá tham chiếu và tỷ giá song song, mô hình sai số hiệu chỉnh (Error Correction Model) và kiểm định Granger đã được tác giả sử dụng.

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra sự tồn tại của mối quan hệ lâu dài giữa tỷ giá tham chiếu và tỷ giá song song. Trong khi đó, động lực ngắn hạn của mô hình cho thấy tỷ giá tham chiếu ảnh hưởng đến tỷ giá song song, và không có chiều ảnh hưởng ngược lại. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng bác bỏ giả thuyết hiệu quả của thị trường chợ đen (Efficiency Hypothesis of Black Market), và ủng hộ chính sách không tuân theo tín hiệu của thị trường chợ đen trong việc quản lý tỷ giá hối đoái chính thức với mục đích ổn định kinh tế vĩ mô.

(Nguồn: Pexels)

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Bui, M. T. (2018). Causality in Vietnam’s Parallel Exchange Rate System during 2005–2011: Policy Implications for Macroeconomic Stability. Economies, 6(4), 68, DOI:10.3390/economies6040068.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (1):

  • Trả lời Dzung : Một bài viết khá hay về tỉ giá niêm yết và tỉ giá chợ đen. Đối với một người làm về xúc tiến thương mại như mình, ít nhiều sẽ thấy được mối tương quan giữa thị trường chính ngạch và phi chính ngạch với bài viết này. *cách đọc một bài nghiên cứu dành cho những bạn mới: đọc đoạn mở bài và kết bài,-> viết ra những suy nghĩ của bạn -> đọc câu cuối của từng đoạn -> tiếp tục viết ra các suy nghĩ -> đọc cả bài luận -> gửi mail ném đá tác giả bài viết.